证券机构风险管理

1 (p1): 第一章 导言
1 (p1-1): 一、风险、风险管理与证券机构
1 (p1-1-1): 1．关于风险
2 (p1-1-2): 2．风险的种类
3 (p1-1-3): 3．风险的衡量
4 (p1-1-4): 4．风险管理
5 (p1-1-5): 5．证券机构
5 (p1-2): 二、世界金融环境变化与证券机构的风险管理
5 (p1-2-1): 1．世界潮流：金融的自由化、国际化、证券化
7 (p1-2-2): 2．金融“三化”与风险
10 (p2): 第二章 环境、市场、行业、机构：特点与风险
12 (p2-1): 一、证券机构所处的经营环境与风险的关系
12 (p2-1-1): 1．矛盾的焦点与“众矢之的”——对资本市场的重新认识
13 (p2-1-2): 2．经济发展的周期性与风险
14 (p2-1-3): 3．政策变化等与风险
17 (p2-1-4): 4．金融领域的激烈竞争与风险
19 (p2-1-5): 5．国民个人金融资产的迅速膨胀
21 (p2-1-6): 6．观念变化与风险
22 (p2-2): 二、证券市场、证券行业的自身特点与风险的关系
22 (p2-2-1): 1．市场特点与风险
27 (p2-2-2): 2．历史特点与风险
27 (p2-2-3): 3．实际利率“市场化”
28 (p2-2-4): 4．高度电子化与风险
29 (p2-2-5): 5．法规建设滞后与风险的关系
30 (p2-3): 三、证券机构的特点与风险的关系
30 (p2-3-1): 1．经营管理的不规范与风险的关系
31 (p2-3-2): 2．发展迅速与经验不足、管理滞后的矛盾
33 (p2-3-3): 3．市场依赖性强与市场竞争激烈的矛盾
33 (p2-3-4): 4．高风险行业与小本经营、抗风险能力弱、手段缺乏的矛盾
35 (p2-3-5): 5．高技术、高风险行业与低水平的投资群体的矛盾
36 (p2-3-6): 6．证券机构商品推销员的角色与商品质量（股票、企业债券等）不尽人意的矛盾
39 (p2-4): 四、证券机构风险管理的必要性
39 (p2-4-1): 1．金融机构的本质要求
41 (p2-4-2): 2．机构自身生存、竞争与发展的要求
42 (p2-4-3): 3．证券机构的风险管理是证券市场、证券行业发展与规范的要求
43 (p2-5): 五、证券机构风险管理的可行性
46 (p3): 第三章 证券机构的主要风险
46 (p3-1): 一、经营风险
46 (p3-1-1): 1．信用风险（资产损失风险）
51 (p3-1-2): 2．流动性风险（可用性风险）
52 (p3-1-3): 3．利率风险
54 (p3-1-4): 4．投资风险
55 (p3-1-5): 5．汇率风险
56 (p3-2): 二、管理风险
56 (p3-2-1): 1．事务风险
59 (p3-2-2): 2．内保（内部保安工作）风险
61 (p3-2-3): 3．凝聚力风险
63 (p3-2-4): 4．技术风险
64 (p3-3): 三、市场风险
64 (p3-3-1): 1．经济风险
64 (p3-3-2): 2．政策风险
65 (p3-3-3): 3．系统风险
68 (p3-4): 四、环境风险
68 (p3-4-1): 1．政治风险
68 (p3-4-2): 2．社会风险
69 (p3-4-3): 3．自然风险
71 (p4): 第四章 证券机构风险管理的基本条件
71 (p4-1): 一、对风险及风险管理的充分、正确的认识
71 (p4-1-1): 1．风险问题对证券机构的重要意义
72 (p4-1-2): 2．证券行业风险特点
73 (p4-1-3): 3．证券机构风险管理的特点
74 (p4-1-4): 4．风险管理中应注意的关系
74 (p4-2): 二、证券机构风险管理的基本原则与方法
75 (p4-2-1): 1．分散风险
77 (p4-2-2): 2．预防风险
81 (p4-2-3): 3．限制风险
82 (p4-2-4): 4．压缩风险
83 (p4-3): 三、风险管理的基本运作框架
86 (p5): 第五章 证券组合风险管理方法
86 (p5-1): 一、数学方法在证券组合选择方面的运用
90 (p5-2): 二、投资组合的证券数量
93 (p5-3): 三、林奇法则
94 (p5-4): 四、组合理论的应用问题
96 (p6): 第六章 风险管理体制的确立
96 (p6-1): 一、风险管理的组织结构
96 (p6-1-1): 1．组织设立的基本原则
97 (p6-1-2): 2．组织体系及相互关系
99 (p6-2): 二、人才的培养
101 (p6-3): 三、技术支撑
103 (p7):…